风控体系



风控体系

• 决策风险:含策略风险管理、执行风险管理

• 技术风险:交易系统代码多平台交叉比对,交易系统、数据库多服务器备份等。

• 合规风险:客户合格性内测、流动性检测、自成交检测等。

• 运营风险:网络、电源、服务器备灾和相应突发事件应对机制等。


事前风控

• 品种流动性监控

• 单策略模块需经过内部压力测试,确保策略的稳定性与风险可控

• 根据投资组合风险特性,确定合适资金配比


事中风控

• 单策略模块盘中严格止损

• 盘中实时监控账户资金风险,严格控制风险敞口

• 人工监控交易与信号的一致性,确保交易系统正常运行,无错单,漏单


事后风控

• 交易记录比对归档

• 每个交易日结束,进行人工复盘

• 分析各策略进出场的有效性,及时调整优化单策略模块


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